PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MITTX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MITTX^GSPC
Дох-ть с нач. г.23.11%25.45%
Дох-ть за 1 год33.18%35.64%
Дох-ть за 3 года7.26%8.55%
Дох-ть за 5 лет15.19%14.13%
Дох-ть за 10 лет12.94%11.39%
Коэф-т Шарпа2.852.90
Коэф-т Сортино3.843.87
Коэф-т Омега1.541.54
Коэф-т Кальмара4.044.19
Коэф-т Мартина17.5818.72
Индекс Язвы1.88%1.90%
Дневная вол-ть11.56%12.27%
Макс. просадка-48.88%-56.78%
Текущая просадка-0.02%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MITTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MITTX и ^GSPC

С начала года, MITTX показывает доходность 23.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.63%
12.73%
MITTX
^GSPC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MITTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MITTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MITTX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MITTX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MITTX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MITTX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MITTX, с текущим значением в 17.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Сравнение коэффициента Шарпа MITTX и ^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.90
MITTX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MITTX и ^GSPC

Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-0.29%
MITTX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и ^GSPC

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 3.21%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
3.86%
MITTX
^GSPC