PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и S&P 500 Index (^GSPC).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Доходность

Сравнение доходности MITTX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.35%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MITTX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.29%.

MITTX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-1.80%
1 год
11.89%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.67%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ILCBMITTX с VITAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MITTX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.88

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

6.43

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между MITTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MITTX и ^GSPC

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-56.78%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-9.10%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-25.43%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-33.92%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.67%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-10.75%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.62%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и ^GSPC

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.11% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.29%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.55%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

18.33%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.90%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.04%

-0.83%