PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MITTX с ELFNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MITTXELFNX
Дох-ть с нач. г.21.93%25.82%
Дох-ть за 1 год32.51%37.54%
Дох-ть за 3 года6.99%10.35%
Дох-ть за 5 лет15.04%17.61%
Дох-ть за 10 лет12.85%14.38%
Коэф-т Шарпа2.792.78
Коэф-т Сортино3.783.75
Коэф-т Омега1.531.53
Коэф-т Кальмара3.604.66
Коэф-т Мартина17.3619.73
Индекс Язвы1.88%1.96%
Дневная вол-ть11.66%13.95%
Макс. просадка-48.88%-50.28%
Текущая просадка0.00%-1.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MITTX и ELFNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MITTX и ELFNX

С начала года, MITTX показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у ELFNX с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям ELFNX по среднегодовой доходности: 12.85% против 14.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.09%
11.20%
MITTX
ELFNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MITTX и ELFNX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ELFNX в 0.18%.


MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
График комиссии MITTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MITTX c ELFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Elfun Trusts (ELFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MITTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MITTX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MITTX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MITTX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MITTX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MITTX, с текущим значением в 17.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.36
ELFNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в 19.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.50

Сравнение коэффициента Шарпа MITTX и ELFNX

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFNX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и ELFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79
2.75
MITTX
ELFNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и ELFNX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ELFNX в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
0.69%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%2.70%
ELFNX
Elfun Trusts
0.86%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и ELFNX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, примерно равная максимальной просадке ELFNX в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и ELFNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.16%
MITTX
ELFNX

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и ELFNX

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Elfun Trusts (ELFNX) имеют волатильность 3.35% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
3.28%
MITTX
ELFNX