PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MITTX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с VTI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITTX или VTI.

Корреляция

Корреляция между MITTX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MITTX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MITTX:

-0.22

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

MITTX:

-0.15

VTI:

1.04

Коэф-т Омега

MITTX:

0.97

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

MITTX:

-0.16

VTI:

0.67

Коэф-т Мартина

MITTX:

-0.45

VTI:

2.54

Индекс Язвы

MITTX:

10.30%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

MITTX:

20.74%

VTI:

20.26%

Макс. просадка

MITTX:

-48.88%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

MITTX:

-16.47%

VTI:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.72% против 12.16% соответственно.

MITTX

С начала года

2.04%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-4.59%

3 года

2.49%

5 лет

6.53%

10 лет

3.72%

VTI

С начала года

1.39%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

1.13%

1 год

13.13%

3 года

16.20%

5 лет

16.07%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий MITTX и VTI

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MITTX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг риск-скорректированной доходности MITTX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MITTX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и VTI

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		0.51%0.52%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и VTI

Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и VTI

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...