Сравнение MITTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MITTX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MITTX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | -3.97% | 13.67% | 19.69% | 19.26% | -16.27% | 26.73% | 18.72% | 31.92% | -5.56% | 23.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MITTX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.59% против 13.69% соответственно.
MITTX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 12.59%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MITTX и VTI
MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
MITTX vs. VTI — Ранг доходности на риск
MITTX
VTI
Сравнение MITTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITTX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.98 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.54 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 7.30 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.98 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MITTX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITTX и VTI
Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 14.92% | 14.33% | 14.47% | 10.96% | 9.35% | 8.66% | 8.14% | 7.58% | 13.49% | 7.27% | 5.55% | 6.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MITTX и VTI
Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MITTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.54% | -55.45% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.30% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -25.36% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -35.00% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -5.54% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -8.08% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.60% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и VTI
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MITTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.48% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.75% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 19.02% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.41% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 18.29% | -1.08% |