PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MITTX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MITTX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.46%
13.42%
MITTX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MITTX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции VTI немного впереди с 12.67%.


MITTX

С начала года

21.99%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

9.08%

1 год

27.77%

5 лет (среднегодовая)

14.84%

10 лет (среднегодовая)

12.61%

VTI

С начала года

25.64%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

14.24%

1 год

32.95%

5 лет (среднегодовая)

15.11%

10 лет (среднегодовая)

12.67%

Основные характеристики


MITTXVTI
Коэф-т Шарпа2.452.68
Коэф-т Сортино3.323.57
Коэф-т Омега1.461.49
Коэф-т Кальмара3.473.91
Коэф-т Мартина14.9917.13
Индекс Язвы1.89%1.96%
Дневная вол-ть11.53%12.51%
Макс. просадка-48.88%-55.45%
Текущая просадка-0.93%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MITTX и VTI

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
График комиссии MITTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MITTX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MITTX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MITTX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.452.68
Коэффициент Сортино MITTX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.323.57
Коэффициент Омега MITTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.49
Коэффициент Кальмара MITTX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.473.91
Коэффициент Мартина MITTX, с текущим значением в 14.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.9917.13
MITTX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.68
MITTX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и VTI

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VTI в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
0.69%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%2.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и VTI

Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-0.84%
MITTX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и VTI

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.36%
4.19%
MITTX
VTI