Сравнение PRF с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PRF и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 2.19% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 12.67% против 15.72% соответственно.
PRF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.67%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и XLG
PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PRF vs. XLG — Ранг доходности на риск
PRF
XLG
Сравнение PRF c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.99 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.54 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.63 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 5.71 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.99 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PRF и XLG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и XLG
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.55% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и XLG
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -52.39% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.41% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -28.02% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -30.46% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -8.93% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -7.69% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.54% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и XLG
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.82% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 10.65% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 19.97% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 18.68% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.81% | -1.12% |