PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.67%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PRF и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRF показывает доходность 14.79%, а SPHQ немного выше – 15.48%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 13.67% против 15.01% соответственно.

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PRF and SPHQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.85

The correlation between PRF and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и SPHQ

Секторы
PRF
SPHQ

Технологии

20.9%
28.1%

Финансовые услуги

15.4%
13.3%

Здравоохранение

11.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
2.0%

Промышленность

9.2%
24.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.6%

Энергетика

8.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
15.4%

Сырьевые материалы

3.4%
2.2%

Коммунальные услуги

3.1%
1.0%

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

PRF
20.9%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
SPHQ
13.3%

Здравоохранение

PRF
11.7%
SPHQ
8.4%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
SPHQ
2.0%

Промышленность

PRF
9.2%
SPHQ
24.3%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
SPHQ
4.6%

Энергетика

PRF
8.2%
SPHQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
SPHQ
15.4%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
SPHQ
2.2%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

PRF
2.5%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PRF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.85

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.69

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.62

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

11.17

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.85

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PRF и SPHQ

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-57.83%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.90%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-16.57%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-25.04%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-31.60%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-10.70%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.08%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.64%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.49%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.18%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

12.62%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.45%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.86%

-0.19%

Сравнение комиссий PRF и SPHQ

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и SPHQ

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PRF and SPHQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.49%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.01% vs 13.67% for PRF. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.01% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.04% for SPHQ.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHQ is S&P 500. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.15% for SPHQ.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор