PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PRF is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRF returned 13.67%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PRF и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.67% против 7.08% соответственно.

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PRF and SPHD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.82

Over the past year, the correlation between PRF and SPHD has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PRF и SPHD

Секторы
PRF
SPHD

Технологии

20.9%
1.5%

Финансовые услуги

15.4%
15.6%

Здравоохранение

11.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.6%

Промышленность

9.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
3.4%

Энергетика

8.2%
14.1%

Потребительский защитный сектор

6.3%
17.8%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.1%
13.7%

Недвижимость

2.5%
20.1%

Технологии

PRF
20.9%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
SPHD
15.6%

Здравоохранение

PRF
11.7%
SPHD
5.1%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
SPHD
8.6%

Промышленность

PRF
9.2%
SPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
SPHD
3.4%

Энергетика

PRF
8.2%
SPHD
14.1%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
SPHD
17.8%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
SPHD

-

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
SPHD
13.7%

Недвижимость

PRF
2.5%
SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PRF vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.74

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
1.15

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.13

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

1.11

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

2.78

+17.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.74

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.39

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PRF и SPHD

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-41.39%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-7.33%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-13.29%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.50%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-41.39%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-5.37%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.70%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.93%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и SPHD

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.64%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.99%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.55%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.04%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.16%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

17.64%

+0.03%

Сравнение комиссий PRF и SPHD

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и SPHD

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PRF and SPHD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, PRF leads with 13.67% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRF has performed better with a 13.67% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.38% for PRF.

PRF is categorized as Large Cap Value Equities, while SPHD is Dividend. PRF tracks RAFI Fundamental Select US 1000 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.30% for SPHD.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор