PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREMX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREMX с PREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PREMX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		-0.49%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 4.55% против 13.98% соответственно.

PREMX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.45%
1 год
11.63%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.55%

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с PREMX:
PREMX с RPIFXPREMX с TRBUXPREMX с GMCDXPREMX с FHIFXPREMX с AMAPXPREMX с DBLEXPREMX с DBLLX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий PREMX и PREIX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

PREMX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREMXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.05

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.59

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.63

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

7.85

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREMX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа PREIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREMXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.05

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.59

+0.26

Корреляция

Корреляция между PREMX и PREIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и PREIX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности PREIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		6.88%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и PREIX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREMXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-55.32%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-12.12%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-24.60%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-33.81%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-6.27%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.76%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.52%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и PREIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREMXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.35%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

9.48%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

18.28%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

17.00%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

18.08%

-10.94%