PortfoliosLab logo
Сравнение PREIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PREIX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PREIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
521.86%
552.28%
PREIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PREIX:

0.55

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

PREIX:

0.89

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

PREIX:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PREIX:

0.57

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

PREIX:

2.37

VOO:

2.42

Индекс Язвы

PREIX:

4.52%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

PREIX:

19.42%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

PREIX:

-55.32%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PREIX:

-10.55%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PREIX на уровне -6.43% и VOO на уровне -6.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREIX имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции VOO немного впереди с 12.02%.


PREIX

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.10%

1 год

9.37%

5 лет

15.50%

10 лет

11.60%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и VOO

PREIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PREIX: 0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PREIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PREIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PREIX: 0.55
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PREIX: 0.89
VOO: 0.92
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PREIX: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PREIX: 0.57
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PREIX: 2.37
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.57
PREIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и VOO

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.20%1.13%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и VOO

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.55%
-10.56%
PREIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и VOO

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.21% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
13.97%
PREIX
VOO