PortfoliosLab logo
Сравнение PREIX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PREIX и POMIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PREIX и POMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
645.35%
645.54%
PREIX
POMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PREIX:

0.53

POMIX:

0.43

Коэф-т Сортино

PREIX:

0.86

POMIX:

0.74

Коэф-т Омега

PREIX:

1.13

POMIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PREIX:

0.55

POMIX:

0.44

Коэф-т Мартина

PREIX:

2.23

POMIX:

1.73

Индекс Язвы

PREIX:

4.60%

POMIX:

4.94%

Дневная вол-ть

PREIX:

19.44%

POMIX:

19.81%

Макс. просадка

PREIX:

-55.32%

POMIX:

-55.54%

Текущая просадка

PREIX:

-9.84%

POMIX:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у POMIX с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции POMIX по среднегодовой доходности: 11.70% против 10.72% соответственно.


PREIX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.63%

5 лет

14.88%

10 лет

11.70%

POMIX

С начала года

-6.19%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-5.56%

1 год

7.99%

5 лет

13.98%

10 лет

10.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и POMIX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии POMIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POMIX: 0.20%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PREIX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PREIX и POMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

POMIX
Ранг риск-скорректированной доходности POMIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POMIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POMIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POMIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POMIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POMIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PREIX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PREIX: 0.53
POMIX: 0.43
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PREIX: 0.86
POMIX: 0.74
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PREIX: 1.13
POMIX: 1.11
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PREIX: 0.55
POMIX: 0.44
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PREIX: 2.23
POMIX: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POMIX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.43
PREIX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и POMIX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности POMIX в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.19%1.13%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
1.14%1.07%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и POMIX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.84%
-10.49%
PREIX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и POMIX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеют волатильность 14.21% и 14.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
14.38%
PREIX
POMIX