PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREIX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PREIXPOMIX
Дох-ть с нач. г.26.46%25.48%
Дох-ть за 1 год37.99%38.47%
Дох-ть за 3 года9.82%8.40%
Дох-ть за 5 лет15.72%14.94%
Дох-ть за 10 лет13.19%12.60%
Коэф-т Шарпа3.082.93
Коэф-т Сортино4.103.97
Коэф-т Омега1.581.55
Коэф-т Кальмара4.514.12
Коэф-т Мартина20.3719.52
Индекс Язвы1.87%1.97%
Дневная вол-ть12.38%13.12%
Макс. просадка-55.32%-55.54%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PREIX и POMIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PREIX и POMIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREIX показывает доходность 26.46%, а POMIX немного ниже – 25.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREIX имеют среднегодовую доходность 13.19%, а акции POMIX немного отстают с 12.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.01%
14.87%
PREIX
POMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и POMIX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии POMIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREIX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 20.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.37
POMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 19.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.52

Сравнение коэффициента Шарпа PREIX и POMIX

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POMIX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
2.93
PREIX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и POMIX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности POMIX в 0.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.09%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.96%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и POMIX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PREIX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и POMIX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) имеют волатильность 3.92% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.07%
PREIX
POMIX