PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREIX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PREIXPRWCX
Дох-ть с нач. г.25.52%13.95%
Дох-ть за 1 год37.12%22.53%
Дох-ть за 3 года9.58%6.33%
Дох-ть за 5 лет15.56%11.65%
Дох-ть за 10 лет13.14%10.81%
Коэф-т Шарпа3.032.99
Коэф-т Сортино4.054.20
Коэф-т Омега1.571.57
Коэф-т Кальмара4.446.30
Коэф-т Мартина20.0424.59
Индекс Язвы1.87%0.93%
Дневная вол-ть12.37%7.64%
Макс. просадка-55.32%-41.77%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PREIX и PRWCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PREIX и PRWCX

С начала года, PREIX показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.97%
8.97%
PREIX
PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и PRWCX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 20.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.04
PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 24.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.59

Сравнение коэффициента Шарпа PREIX и PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
2.99
PREIX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и PRWCX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PRWCX в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.10%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.85%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и PRWCX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PREIX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и PRWCX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
2.34%
PREIX
PRWCX