PortfoliosLab logo
Сравнение PREIX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PREIX и PRWCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PREIX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,051.11%
2,868.95%
PREIX
PRWCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PREIX:

0.53

PRWCX:

0.76

Коэф-т Сортино

PREIX:

0.86

PRWCX:

1.16

Коэф-т Омега

PREIX:

1.13

PRWCX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PREIX:

0.54

PRWCX:

0.90

Коэф-т Мартина

PREIX:

2.24

PRWCX:

4.04

Индекс Язвы

PREIX:

4.56%

PRWCX:

2.11%

Дневная вол-ть

PREIX:

19.43%

PRWCX:

11.25%

Макс. просадка

PREIX:

-55.32%

PRWCX:

-41.77%

Текущая просадка

PREIX:

-9.90%

PRWCX:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 11.65% против 10.08% соответственно.


PREIX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-4.37%

1 год

10.68%

5 лет

15.66%

10 лет

11.65%

PRWCX

С начала года

-0.29%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-0.32%

1 год

9.27%

5 лет

11.82%

10 лет

10.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и PRWCX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWCX: 0.68%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PREIX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PREIX и PRWCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PREIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PREIX: 0.53
PRWCX: 0.76
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PREIX: 0.86
PRWCX: 1.16
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PREIX: 1.13
PRWCX: 1.16
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PREIX: 0.54
PRWCX: 0.90
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PREIX: 2.24
PRWCX: 4.04

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.76
PREIX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и PRWCX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PRWCX в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.19%1.13%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
2.33%2.33%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и PRWCX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.90%
-3.76%
PREIX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и PRWCX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
8.14%
PREIX
PRWCX