PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREIX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PREIX и PRWCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PREIX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.47%
6.09%
PREIX
PRWCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PREIX:

2.15

PRWCX:

1.86

Коэф-т Сортино

PREIX:

2.86

PRWCX:

2.53

Коэф-т Омега

PREIX:

1.40

PRWCX:

1.34

Коэф-т Кальмара

PREIX:

3.18

PRWCX:

1.09

Коэф-т Мартина

PREIX:

13.94

PRWCX:

14.12

Индекс Язвы

PREIX:

1.93%

PRWCX:

1.01%

Дневная вол-ть

PREIX:

12.55%

PRWCX:

7.65%

Макс. просадка

PREIX:

-55.32%

PRWCX:

-45.33%

Текущая просадка

PREIX:

-2.20%

PRWCX:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 12.88% против 5.28% соответственно.


PREIX

С начала года

26.28%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

9.90%

1 год

26.70%

5 лет

14.68%

10 лет

12.88%

PRWCX

С начала года

13.38%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

6.03%

1 год

13.91%

5 лет

5.43%

10 лет

5.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и PRWCX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.151.86
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.862.53
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.34
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.181.09
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 13.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.9414.12
PREIX
PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
1.86
PREIX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и PRWCX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PRWCX в 10.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
0.80%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
10.30%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и PRWCX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки PRWCX в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.20%
-2.07%
PREIX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и PRWCX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.89%
2.31%
PREIX
PRWCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab