PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREIX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREIX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PREIX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREIX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 13.98% против 11.41% соответственно.

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTXPREIX с QQQ
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAXPRWCX с TRRIX

Сравнение комиссий PREIX и PRWCX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

PREIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREIXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.37

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.34

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

9.70

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREIX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREIXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Корреляция

Корреляция между PREIX и PRWCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и PRWCX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и PRWCX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREIXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-41.77%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-6.80%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-17.07%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-26.86%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.47%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-3.34%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.64%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и PRWCX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREIXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.64%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.78%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

13.57%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

13.24%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

12.98%

+5.10%