Сравнение PREIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREIX или FXAIX.
Основные характеристики
| PREIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.52% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 37.12% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 9.58% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.56% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 20.04 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 12.13% |
| Макс. просадка | -55.32% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между PREIX и FXAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREIX и FXAIX
С начала года, PREIX показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREIX имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции FXAIX немного впереди с 13.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREIX и FXAIX
PREIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREIX и FXAIX
Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 1.10% | 1.33% | 1.50% | 1.15% | 1.56% | 1.78% | 1.95% | 1.65% | 1.83% | 2.02% | 1.69% | 1.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PREIX и FXAIX
Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREIX и FXAIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.