Сравнение PREIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREIX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности PREIX и FXAIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREIX показывает доходность 26.50%, а FXAIX немного выше – 26.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREIX имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции FXAIX немного впереди с 13.12%.
PREIX
26.50%
3.07%
13.18%
32.62%
15.57%
13.02%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| PREIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.30 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 12.24% |
| Макс. просадка | -55.32% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.46% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREIX и FXAIX
PREIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между PREIX и FXAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREIX и FXAIX
Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 1.09% | 1.33% | 1.50% | 1.15% | 1.56% | 1.78% | 1.95% | 1.65% | 1.83% | 2.02% | 1.69% | 1.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PREIX и FXAIX
Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREIX и FXAIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.96% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.