PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREIX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREIX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.95%
7.48%
PREIX
PRDGX

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 12.95% против 11.77% соответственно.


PREIX

С начала года

25.36%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

12.13%

1 год

31.97%

5 лет (среднегодовая)

15.39%

10 лет (среднегодовая)

12.95%

PRDGX

С начала года

16.50%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

6.33%

1 год

22.19%

5 лет (среднегодовая)

12.12%

10 лет (среднегодовая)

11.77%

Основные характеристики


PREIXPRDGX
Коэф-т Шарпа2.592.33
Коэф-т Сортино3.473.26
Коэф-т Омега1.481.43
Коэф-т Кальмара3.754.42
Коэф-т Мартина16.8315.63
Индекс Язвы1.88%1.43%
Дневная вол-ть12.23%9.58%
Макс. просадка-55.32%-49.79%
Текущая просадка-1.35%-1.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и PRDGX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PREIX и PRDGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.592.33
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.473.26
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.43
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.754.42
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 16.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.8315.63
PREIX
PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.33
PREIX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и PRDGX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности PRDGX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.10%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.99%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и PRDGX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-1.54%
PREIX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и PRDGX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
3.03%
PREIX
PRDGX