PortfoliosLab logo
Сравнение PREIX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PREIX и PRMTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PREIX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
785.93%
858.44%
PREIX
PRMTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PREIX:

0.53

PRMTX:

0.68

Коэф-т Сортино

PREIX:

0.86

PRMTX:

1.02

Коэф-т Омега

PREIX:

1.13

PRMTX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PREIX:

0.55

PRMTX:

0.37

Коэф-т Мартина

PREIX:

2.23

PRMTX:

2.02

Индекс Язвы

PREIX:

4.60%

PRMTX:

7.41%

Дневная вол-ть

PREIX:

19.44%

PRMTX:

21.82%

Макс. просадка

PREIX:

-55.32%

PRMTX:

-75.22%

Текущая просадка

PREIX:

-9.84%

PRMTX:

-29.77%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 11.70% против 8.30% соответственно.


PREIX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.63%

5 лет

14.88%

10 лет

11.70%

PRMTX

С начала года

-1.61%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

-3.52%

1 год

14.51%

5 лет

2.98%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и PRMTX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.


График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRMTX: 0.77%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PREIX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PREIX и PRMTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

PRMTX
Ранг риск-скорректированной доходности PRMTX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PREIX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PREIX: 0.53
PRMTX: 0.68
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PREIX: 0.86
PRMTX: 1.02
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PREIX: 1.13
PRMTX: 1.15
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PREIX: 0.55
PRMTX: 0.37
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PREIX: 2.23
PRMTX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRMTX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.68
PREIX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и PRMTX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как PRMTX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.19%1.13%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и PRMTX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.84%
-29.77%
PREIX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и PRMTX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
12.72%
PREIX
PRMTX