PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREIX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREIX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.18%
19.98%
PREIX
PRMTX

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность 26.50%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 39.05%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 13.02% против 8.71% соответственно.


PREIX

С начала года

26.50%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

13.18%

1 год

32.62%

5 лет (среднегодовая)

15.57%

10 лет (среднегодовая)

13.02%

PRMTX

С начала года

39.05%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

19.98%

1 год

34.00%

5 лет (среднегодовая)

6.99%

10 лет (среднегодовая)

8.71%

Основные характеристики


PREIXPRMTX
Коэф-т Шарпа2.672.02
Коэф-т Сортино3.562.51
Коэф-т Омега1.501.38
Коэф-т Кальмара3.860.74
Коэф-т Мартина17.3010.97
Индекс Язвы1.89%3.10%
Дневная вол-ть12.24%16.86%
Макс. просадка-55.32%-75.22%
Текущая просадка-0.46%-23.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и PRMTX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.


PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PREIX и PRMTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREIX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.672.02
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.562.51
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.38
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.860.74
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 17.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.3010.97
PREIX
PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.02
PREIX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и PRMTX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PRMTX в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.09%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и PRMTX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-23.07%
PREIX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и PRMTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) составляет 3.96%, в то время как у T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что PREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
4.17%
PREIX
PRMTX