PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREIX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PREIXPRMTX
Дох-ть с нач. г.26.96%37.01%
Дох-ть за 1 год39.65%39.01%
Дох-ть за 3 года10.09%-8.53%
Дох-ть за 5 лет15.80%6.98%
Дох-ть за 10 лет13.23%8.71%
Коэф-т Шарпа3.112.27
Коэф-т Сортино4.142.80
Коэф-т Омега1.581.43
Коэф-т Кальмара4.560.83
Коэф-т Мартина20.6012.40
Индекс Язвы1.87%3.09%
Дневная вол-ть12.39%16.89%
Макс. просадка-55.32%-75.22%
Текущая просадка0.00%-24.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PREIX и PRMTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PREIX и PRMTX

С начала года, PREIX показывает доходность 26.96%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 37.01%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 13.23% против 8.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.47%
20.95%
PREIX
PRMTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и PRMTX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.


PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREIX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 20.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.60
PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.40

Сравнение коэффициента Шарпа PREIX и PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.27
PREIX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и PRMTX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PRMTX в 0.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.09%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и PRMTX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-24.20%
PREIX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и PRMTX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеют волатильность 3.91% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.91%
PREIX
PRMTX