PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PREIX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREIX с PRMTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both mutual funds - PREIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while PRMTX is a Communications Equities fund tracking the MSCI World IMI Communication Services 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PREIX returned 15.01%/yr vs 14.98%/yr for PRMTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PREIX charges 0.15%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности PREIX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREIX имеют среднегодовую доходность 15.01%, а акции PRMTX немного отстают с 14.98%.

PREIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.56%
С начала года
11.19%
1 год
22.10%
3 года*
20.27%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.01%

PRMTX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
2.11%
С начала года
0.66%
1 год
-1.16%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.35%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREIX и PRMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		11.19%17.66%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		0.66%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%

Correlation

The correlation between PREIX and PRMTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1994 г.

0.79

The correlation between PREIX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с QQQ
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCXPRMTX с PRWCX

Доходность на риск

PREIX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREIX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PREIXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.05

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.03

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.05

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

-0.11

+11.18

PREIX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PREIX и PRMTX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREIXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-66.30%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-17.29%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-20.69%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-47.17%

+22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-47.17%

+13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-7.28%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-13.92%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

7.64%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и PRMTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) составляет 3.61%, в то время как у T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что PREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREIXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

6.30%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.88%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

15.64%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

21.73%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.94%

-2.85%

Сравнение комиссий PREIX и PRMTX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и PRMTX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PRMTX в 25.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		2.12%2.32%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.06%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PREIX and PRMTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMTX has higher volatility (6.30%) compared to PREIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PREIX dropped -55.32% vs PRMTX's -66.30%.

PREIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREIX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор