PortfoliosLab logo
Сравнение PREIX с PRFDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PREIX и PRFDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PREIX и PRFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,052.59%
1,842.46%
PREIX
PRFDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PREIX:

0.53

PRFDX:

0.26

Коэф-т Сортино

PREIX:

0.86

PRFDX:

0.46

Коэф-т Омега

PREIX:

1.13

PRFDX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PREIX:

0.55

PRFDX:

0.28

Коэф-т Мартина

PREIX:

2.23

PRFDX:

1.11

Индекс Язвы

PREIX:

4.60%

PRFDX:

3.60%

Дневная вол-ть

PREIX:

19.44%

PRFDX:

15.79%

Макс. просадка

PREIX:

-55.32%

PRFDX:

-58.12%

Текущая просадка

PREIX:

-9.84%

PRFDX:

-7.28%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у PRFDX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции PRFDX по среднегодовой доходности: 11.70% против 8.21% соответственно.


PREIX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.63%

5 лет

14.88%

10 лет

11.70%

PRFDX

С начала года

-0.89%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-3.87%

1 год

4.27%

5 лет

13.36%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и PRFDX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRFDX в 0.63%.


График комиссии PRFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFDX: 0.63%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PREIX: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PREIX и PRFDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

PRFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFDX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PREIX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PREIX: 0.53
PRFDX: 0.25
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PREIX: 0.86
PRFDX: 0.45
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PREIX: 1.13
PRFDX: 1.06
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PREIX: 0.55
PRFDX: 0.27
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PREIX: 2.23
PRFDX: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа PRFDX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и PRFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.25
PREIX
PRFDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и PRFDX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PRFDX в 8.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.19%1.13%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
8.93%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%7.45%11.43%9.57%7.75%7.48%7.44%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и PRFDX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PRFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.84%
-7.28%
PREIX
PRFDX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и PRFDX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 11.80%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
11.80%
PREIX
PRFDX