Сравнение PREIX с PRFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX).
PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREIX или PRFDX.
Основные характеристики
| PREIX | PRFDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.52% | 14.76% |
| Дох-ть за 1 год | 37.12% | 26.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.58% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.56% | 9.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 8.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.44 | 2.81 |
| Коэф-т Мартина | 20.04 | 16.53 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 10.45% |
| Макс. просадка | -55.32% | -58.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между PREIX и PRFDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREIX и PRFDX
С начала года, PREIX показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у PRFDX с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции PRFDX по среднегодовой доходности: 13.14% против 8.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREIX и PRFDX
PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRFDX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREIX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREIX и PRFDX
Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PRFDX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 1.10% | 1.33% | 1.50% | 1.15% | 1.56% | 1.78% | 1.95% | 1.65% | 1.83% | 2.02% | 1.69% | 1.63% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 1.89% | 2.09% | 2.13% | 1.75% | 2.18% | 2.37% | 2.67% | 2.01% | 2.32% | 2.28% | 2.01% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок PREIX и PRFDX
Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, примерно равная максимальной просадке PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и PRFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREIX и PRFDX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.