PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7795521084
CUSIP779552108
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска30 мар. 1990 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PREIX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PREIX с VOO, PREIX с FXAIX, PREIX с PRFDX, PREIX с PRMTX, PREIX с TRVLX, PREIX с PRDGX, PREIX с POMIX, PREIX с PRWCX, PREIX с QQQ, PREIX с FTIHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.60%
14.94%
PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund показал доход в 27.08% с начала года и 37.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Equity Index 500 Fund составила 13.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.08%25.82%
1 месяц3.26%3.20%
6 месяцев15.60%14.94%
1 год37.61%35.92%
5 лет (среднегодовая)15.84%14.22%
10 лет (среднегодовая)13.25%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PREIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.67%5.33%3.20%-4.10%4.94%3.57%1.20%2.41%2.12%-0.92%27.08%
20236.27%-2.45%3.66%1.55%0.42%6.59%3.20%-1.61%-4.79%-2.12%9.11%4.54%26.07%
2022-5.19%-3.00%3.69%-8.73%0.17%-8.28%9.20%-4.09%-9.22%8.08%5.57%-5.77%-18.27%
2021-1.03%2.75%4.36%5.32%0.69%2.32%2.36%3.03%-4.67%6.99%-0.71%4.47%28.48%
2020-0.06%-8.25%-12.37%12.81%4.74%1.96%5.62%7.18%-3.81%-2.67%10.93%3.83%18.17%
20198.01%3.19%1.92%4.03%-6.38%7.05%1.42%-1.61%1.85%2.16%3.61%3.01%31.23%
20185.70%-3.69%-2.58%0.38%2.38%0.60%3.70%3.24%0.55%-6.84%2.02%-9.04%-4.59%
20171.88%3.94%0.11%1.01%1.37%0.60%2.04%0.29%2.05%2.32%3.05%1.10%21.56%
2016-4.99%-0.15%6.76%0.38%1.76%0.25%3.67%0.12%0.02%-1.85%3.68%1.96%11.72%
2015-3.01%5.72%-1.60%0.93%1.26%-1.96%2.07%-6.05%-2.52%8.40%0.27%-1.60%1.09%
2014-3.47%4.56%0.82%0.71%2.32%2.04%-1.40%3.97%-1.42%2.43%2.66%-0.26%13.41%
20135.16%1.34%3.74%1.89%2.32%-1.36%5.06%-2.93%3.12%4.57%3.02%2.50%32.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PREIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PREIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 21.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22
3.08
PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Equity Index 500 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.72$1.66$1.52$1.44$1.55$1.53$1.30$1.18$1.10$1.11$0.94$0.81

Дивидендный доход

1.09%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.25
2023$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.47$1.66
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$1.52
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$1.44
2020$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.49$1.55
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$1.53
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$1.30
2017$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$1.18
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.33$1.10
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.11
2014$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.94
2013$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund показал максимальную просадку в 55.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.32%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1236
-47.69%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.103215 нояб. 2006 г.1666
-33.81%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.6%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.4%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Equity Index 500 Fund составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
3.89%
PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund)
Benchmark (^GSPC)