- ISIN
- US7795521084
- CUSIP
- 779552108
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 30 мар. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции PREIX — $197. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PREIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,909.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) показал доход в 11.26% с начала года и 29.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PREIX составила 15.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 15.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PREIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PREIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | -0.78% | -5.00% | 10.47% | 5.25% | 0.09% | 11.26% | ||||||
| 2025 | 2.77% | -1.32% | -5.65% | -0.70% | 6.27% | 5.07% | 2.23% | 2.01% | 3.64% | 2.33% | 0.23% | 0.05% | 17.66% |
| 2024 | 1.67% | 5.33% | 3.20% | -4.10% | 4.94% | 3.57% | 1.20% | 2.41% | 2.12% | -0.92% | 5.85% | -2.41% | 24.78% |
| 2023 | 6.27% | -2.45% | 3.66% | 1.55% | 0.42% | 6.59% | 3.20% | -1.61% | -4.79% | -2.12% | 9.11% | 4.54% | 26.07% |
| 2022 | -5.19% | -3.00% | 3.69% | -8.73% | 0.17% | -8.28% | 9.20% | -4.09% | -9.22% | 8.08% | 5.57% | -5.77% | -18.27% |
| 2021 | -1.03% | 2.75% | 4.36% | 5.32% | 0.69% | 2.32% | 2.36% | 3.03% | -4.67% | 6.99% | -0.71% | 4.47% | 28.48% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund has an annualized alpha of 1.67%, beta of 1.00, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1991.
- This fund captured 105.26% of S&P 500 Index gains but only 97.12% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 1.00, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 1.00
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 105.26%
- Участие в снижении
- 97.12%
Комиссия
Комиссия PREIX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PREIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PREIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.69 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 12.34 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Equity Index 500 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.15 | $4.13 | $1.80 | $1.66 | $1.52 | $1.96 | $1.95 | $1.83 | $1.74 | $0.93 | $1.22 | $1.11 |
Дивидендный доход | 2.11% | 2.32% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $2.84 | $4.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $1.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund показал максимальную просадку в 55.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Equity Index 500 Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.32%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.68%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 1mo | 6y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.81%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.60%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.40%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| PREIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -56.78% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -18.90% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -25.43% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -33.92% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.97% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -10.72% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.97% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PREIX
Добавьте T. Rowe Price Equity Index 500 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PREIX