PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREMX с RPIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREMX и RPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
4.60%
PREMX
RPIFX

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 2.33% против 4.84% соответственно.


PREMX

С начала года

5.99%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

4.43%

1 год

13.04%

5 лет (среднегодовая)

0.90%

10 лет (среднегодовая)

2.33%

RPIFX

С начала года

7.91%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

4.60%

1 год

10.63%

5 лет (среднегодовая)

5.67%

10 лет (среднегодовая)

4.84%

Основные характеристики


PREMXRPIFX
Коэф-т Шарпа2.333.89
Коэф-т Сортино3.7613.07
Коэф-т Омега1.464.20
Коэф-т Кальмара0.8214.39
Коэф-т Мартина11.7882.25
Индекс Язвы1.11%0.13%
Дневная вол-ть5.60%2.73%
Макс. просадка-45.00%-22.53%
Текущая просадка-5.01%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREMX и RPIFX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RPIFX в 0.57%.


PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
График комиссии PREMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PREMX и RPIFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREMX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREMX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.333.89
Коэффициент Сортино PREMX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.7613.07
Коэффициент Омега PREMX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.464.20
Коэффициент Кальмара PREMX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.8214.39
Коэффициент Мартина PREMX, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.7882.25
PREMX
RPIFX

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа RPIFX равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
3.89
PREMX
RPIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и RPIFX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности RPIFX в 8.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
5.45%5.11%5.22%4.64%4.55%5.14%5.29%6.29%6.45%6.58%6.00%5.68%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.65%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и RPIFX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки RPIFX в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и RPIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.01%
0
PREMX
RPIFX

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и RPIFX

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75%
0.81%
PREMX
RPIFX