PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREMX с RPIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PREMXRPIFX
Дох-ть с нач. г.6.57%7.57%
Дох-ть за 1 год15.53%10.40%
Дох-ть за 3 года-0.65%6.52%
Дох-ть за 5 лет0.94%5.63%
Дох-ть за 10 лет2.42%4.81%
Коэф-т Шарпа2.763.80
Коэф-т Сортино4.5012.68
Коэф-т Омега1.564.04
Коэф-т Кальмара0.8614.07
Коэф-т Мартина15.2680.25
Индекс Язвы1.02%0.13%
Дневная вол-ть5.62%2.74%
Макс. просадка-45.00%-22.53%
Текущая просадка-4.49%-0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PREMX и RPIFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PREMX и RPIFX

С начала года, PREMX показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 2.42% против 4.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
4.27%
PREMX
RPIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREMX и RPIFX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RPIFX в 0.57%.


PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
График комиссии PREMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREMX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREMX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREMX, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREMX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREMX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREMX, с текущим значением в 15.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.26
RPIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 80.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0080.25

Сравнение коэффициента Шарпа PREMX и RPIFX

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPIFX равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
3.80
PREMX
RPIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и RPIFX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности RPIFX в 8.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
5.42%5.11%5.22%4.64%4.55%5.14%5.29%6.29%6.45%6.58%6.00%5.68%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.68%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и RPIFX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки RPIFX в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и RPIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.49%
-0.00%
PREMX
RPIFX

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и RPIFX

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PREMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76%
0.83%
PREMX
RPIFX