PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.18%
10.78%
PREIX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность 26.50%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции PREIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.02% против 18.03% соответственно.


PREIX

С начала года

26.50%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

13.18%

1 год

32.62%

5 лет (среднегодовая)

15.57%

10 лет (среднегодовая)

13.02%

QQQ

С начала года

24.04%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

10.78%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

20.99%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


PREIXQQQ
Коэф-т Шарпа2.671.76
Коэф-т Сортино3.562.35
Коэф-т Омега1.501.32
Коэф-т Кальмара3.862.25
Коэф-т Мартина17.308.18
Индекс Язвы1.89%3.74%
Дневная вол-ть12.24%17.36%
Макс. просадка-55.32%-82.98%
Текущая просадка-0.46%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и QQQ

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PREIX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.671.76
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.562.35
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.32
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.862.25
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 17.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.308.18
PREIX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
1.76
PREIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и QQQ

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.09%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и QQQ

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-1.62%
PREIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и QQQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) составляет 3.96%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
5.36%
PREIX
QQQ