PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PREIXQQQ
Дох-ть с нач. г.26.96%26.09%
Дох-ть за 1 год39.65%39.88%
Дох-ть за 3 года10.09%9.90%
Дох-ть за 5 лет15.80%21.46%
Дох-ть за 10 лет13.23%18.52%
Коэф-т Шарпа3.112.22
Коэф-т Сортино4.142.92
Коэф-т Омега1.581.40
Коэф-т Кальмара4.562.86
Коэф-т Мартина20.6010.44
Индекс Язвы1.87%3.72%
Дневная вол-ть12.39%17.47%
Макс. просадка-55.32%-82.98%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PREIX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PREIX и QQQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREIX показывает доходность 26.96%, а QQQ немного ниже – 26.09%. За последние 10 лет акции PREIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.23% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.46%
16.65%
PREIX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и QQQ

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 20.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.60
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа PREIX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.22
PREIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и QQQ

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.09%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и QQQ

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PREIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и QQQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) составляет 3.91%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
5.17%
PREIX
QQQ