Сравнение PREIX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности PREIX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREIX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | -4.39% | 19.24% | 24.78% | 26.07% | -18.27% | 28.48% | 18.17% | 31.47% | -4.59% | 21.01% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PREIX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 13.98% против 10.52% соответственно.
PREIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 13.98%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREIX и FPURX
PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
PREIX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
PREIX
FPURX
Сравнение PREIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREIX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.74 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.84 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.80 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PREIX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREIX и FPURX
Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 3.85% | 3.66% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок PREIX и FPURX
Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.32% | -31.76% | -23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.48% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -22.53% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -23.93% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.06% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -4.66% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.00% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREIX и FPURX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.70% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 7.89% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 12.65% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 13.28% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 13.05% | +5.03% |