PortfoliosLab logo
Сравнение FPURX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPURX и VBIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FPURX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.39%
380.52%
FPURX
VBIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPURX:

-0.19

VBIAX:

0.58

Коэф-т Сортино

FPURX:

-0.14

VBIAX:

0.89

Коэф-т Омега

FPURX:

0.98

VBIAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FPURX:

-0.13

VBIAX:

0.53

Коэф-т Мартина

FPURX:

-0.48

VBIAX:

2.21

Индекс Язвы

FPURX:

6.06%

VBIAX:

3.21%

Дневная вол-ть

FPURX:

15.67%

VBIAX:

12.26%

Макс. просадка

FPURX:

-33.59%

VBIAX:

-35.90%

Текущая просадка

FPURX:

-16.16%

VBIAX:

-8.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPURX показывает доходность -4.98%, а VBIAX немного выше – -4.95%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 7.33% соответственно.


FPURX

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-5.20%

1 год

-2.20%

5 лет

3.12%

10 лет

2.79%

VBIAX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-4.20%

1 год

6.75%

5 лет

8.48%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPURX и VBIAX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.


График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPURX: 0.50%
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и VBIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPURX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPURX: -0.19
VBIAX: 0.51
Коэффициент Сортино FPURX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPURX: -0.14
VBIAX: 0.79
Коэффициент Омега FPURX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPURX: 0.98
VBIAX: 1.11
Коэффициент Кальмара FPURX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPURX: -0.13
VBIAX: 0.46
Коэффициент Мартина FPURX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FPURX: -0.48
VBIAX: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.51
FPURX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и VBIAX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VBIAX в 4.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.88%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
4.58%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и VBIAX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-8.01%
FPURX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и VBIAX

Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 8.94% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
8.75%
FPURX
VBIAX