Сравнение FPURX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности FPURX и VBIAX
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 4.66% против 7.54% соответственно.
FPURX
18.47%
-0.16%
7.63%
23.99%
5.57%
4.66%
VBIAX
14.43%
0.02%
8.33%
18.94%
7.43%
7.54%
Основные характеристики
| FPURX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 14.38 | 13.38 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 8.65% |
| Макс. просадка | -33.59% | -35.90% |
| Текущая просадка | -3.62% | -1.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и VBIAX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между FPURX и VBIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPURX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и VBIAX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VBIAX в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.72% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и VBIAX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и VBIAX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.