PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPURX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPURX и FBALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FPURX с FBALX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или FBALX.

Доходность

Сравнение доходности FPURX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPURX:

0.54

FBALX:

0.72

Коэф-т Сортино

FPURX:

0.75

FBALX:

1.00

Коэф-т Омега

FPURX:

1.10

FBALX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FPURX:

0.46

FBALX:

0.66

Коэф-т Мартина

FPURX:

1.57

FBALX:

2.46

Индекс Язвы

FPURX:

4.32%

FBALX:

3.47%

Дневная вол-ть

FPURX:

14.10%

FBALX:

12.95%

Макс. просадка

FPURX:

-31.26%

FBALX:

-43.55%

Текущая просадка

FPURX:

-4.46%

FBALX:

-2.33%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPURX имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции FBALX немного впереди с 9.34%.

FPURX

С начала года

-0.65%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

-2.01%

1 год

7.52%

3 года

9.61%

5 лет

10.74%

10 лет

9.16%

FBALX

С начала года

1.00%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-0.83%

1 год

9.22%

3 года

9.78%

5 лет

11.19%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund

Fidelity Balanced Fund

Сравнение комиссий FPURX и FBALX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FPURX
Fidelity Puritan Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и FBALX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности FBALX в 5.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund		11.45%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%4.18%3.71%7.49%8.93%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.67%5.67%3.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%9.78%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и FBALX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.26%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FBALX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 2.76%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...