Сравнение FPURX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FPURX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 4.66% против 9.63% соответственно.
FPURX
18.47%
-0.16%
7.63%
23.99%
5.57%
4.66%
FBALX
16.37%
-0.07%
7.87%
22.60%
11.40%
9.63%
Основные характеристики
| FPURX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 14.38 | 17.39 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 8.60% |
| Макс. просадка | -33.59% | -42.81% |
| Текущая просадка | -3.62% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и FBALX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между FPURX и FBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPURX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и FBALX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FBALX в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.72% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.77% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и FBALX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и FBALX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.