Сравнение FPURX с FBALX

С начала года, FPURX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPURX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции FBALX немного впереди с 10.73%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FPURX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FBALX в 5.79%

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FBALX.

Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.