PortfoliosLab logo
Сравнение FPURX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPURX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FPURX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,432.23%
2,135.86%
FPURX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPURX:

-0.24

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FPURX:

-0.21

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FPURX:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FPURX:

-0.17

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FPURX:

-0.61

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FPURX:

6.03%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FPURX:

15.60%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FPURX:

-33.59%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FPURX:

-17.76%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.57% против 11.95% соответственно.


FPURX

С начала года

-6.80%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-7.09%

1 год

-4.54%

5 лет

2.72%

10 лет

2.57%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPURX и SPY

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPURX: 0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPURX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPURX: -0.24
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FPURX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPURX: -0.21
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FPURX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPURX: 0.97
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FPURX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPURX: -0.17
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FPURX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FPURX: -0.61
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.54
FPURX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и SPY

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.92%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и SPY

Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.76%
-10.54%
FPURX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 8.81%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.81%
15.13%
FPURX
SPY