Сравнение FPURX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности FPURX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.66% против 11.44% соответственно.
FPURX
18.47%
-0.16%
7.63%
23.99%
5.57%
4.66%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| FPURX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 14.38 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 11.08% |
| Макс. просадка | -33.59% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.62% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и SCHD
FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между FPURX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPURX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и SCHD
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.72% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и SCHD
Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 2.99%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.