PortfoliosLab logo
Сравнение FPURX с VGWLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPURX и VGWLX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FPURX и VGWLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FPURX:

13.96%

VGWLX:

4.54%

Макс. просадка

FPURX:

-44.45%

VGWLX:

-0.42%

Текущая просадка

FPURX:

-7.22%

VGWLX:

-0.12%

Доходность по периодам


FPURX

С начала года

-3.52%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-4.84%

1 год

5.61%

5 лет

11.05%

10 лет

8.91%

VGWLX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPURX и VGWLX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGWLX в 0.42%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и VGWLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VGWLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWLX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и VGWLX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как VGWLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.85%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и VGWLX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки VGWLX в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VGWLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и VGWLX


Загрузка...