PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPURX с VGWLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPURX и VGWLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FPURX с VGWLX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или VGWLX.

Доходность

Сравнение доходности FPURX и VGWLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPURX:

0.57

VGWLX:

0.42

Коэф-т Сортино

FPURX:

0.76

VGWLX:

0.53

Коэф-т Омега

FPURX:

1.10

VGWLX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FPURX:

0.47

VGWLX:

0.38

Коэф-т Мартина

FPURX:

1.57

VGWLX:

1.04

Индекс Язвы

FPURX:

4.33%

VGWLX:

3.83%

Дневная вол-ть

FPURX:

14.08%

VGWLX:

10.72%

Макс. просадка

FPURX:

-31.26%

VGWLX:

-25.28%

Текущая просадка

FPURX:

-4.38%

VGWLX:

-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VGWLX с доходностью 6.12%.

FPURX

С начала года

-0.57%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-2.42%

1 год

7.99%

3 года

9.95%

5 лет

10.76%

10 лет

9.18%

VGWLX

С начала года

6.12%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-1.17%

1 год

4.43%

3 года

5.27%

5 лет

7.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Сравнение комиссий FPURX и VGWLX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGWLX в 0.42%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и VGWLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VGWLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGWLX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VGWLX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и VGWLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и VGWLX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности VGWLX в 7.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund		11.44%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%4.18%3.71%7.49%8.93%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		7.00%7.34%2.54%4.37%3.23%1.54%1.99%2.51%0.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и VGWLX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.26%, что больше максимальной просадки VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VGWLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и VGWLX

Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...