PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPURX с VGWLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPURX с VGWLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPURX (Fidelity Puritan Fund) and VGWLX (Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FPURX returned 9.47%/yr vs 8.12%/yr for VGWLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FPURX charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for VGWLX.

Доходность

Сравнение доходности FPURX и VGWLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPURX показывает доходность 10.26%, а VGWLX немного выше – 10.46%.

FPURX

1 день
0.10%
1 месяц
3.55%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.68%
1 год
23.19%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.54%

VGWLX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.46%
6 месяцев
11.55%
1 год
21.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPURX и VGWLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPURX
Fidelity Puritan Fund		10.26%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-6.50%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		10.46%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%

Correlation

The correlation between FPURX and VGWLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

0.81

The correlation between FPURX and VGWLX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с VWELXFPURX с SCHDFPURX с PRPFX
Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с VGWIXVGWLX с VWENXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с DPREXVGWLX с VTTHX

Доходность на риск

FPURX vs. VGWLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPURX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPURXVGWLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.77

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.97

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.29

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

13.40

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPURX vs. VGWLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWLX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и VGWLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPURXVGWLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.82

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FPURX и VGWLX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VGWLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPURXVGWLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-25.28%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.68%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-7.67%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-17.52%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.93%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.64%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и VGWLX

Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPURXVGWLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.40%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

6.34%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

7.92%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

9.18%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

10.96%

+2.14%

Сравнение комиссий FPURX и VGWLX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGWLX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и VGWLX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VGWLX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.19%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.00%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPURX and VGWLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPURX has higher volatility (3.17%) compared to VGWLX (2.40%). In terms of maximum drawdown, FPURX dropped -31.76% vs VGWLX's -25.28%.

VGWLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPURX и VGWLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор