Сравнение FPURX с VGWLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или VGWLX.
Основные характеристики
| FPURX | VGWLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.63% | 9.40% |
| Дох-ть за 1 год | 27.97% | 17.66% |
| Дох-ть за 3 года | 6.71% | 5.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.19% | 7.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 2.67 |
| Коэф-т Мартина | 16.40 | 16.03 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 10.28% | 7.10% |
| Макс. просадка | -30.70% | -25.28% |
| Текущая просадка | -0.48% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между FPURX и VGWLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPURX и VGWLX
С начала года, FPURX показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у VGWLX с доходностью 9.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и VGWLX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGWLX в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPURX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и VGWLX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности VGWLX в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 10.22% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 3.01% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.52% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и VGWLX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -30.70%, что больше максимальной просадки VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VGWLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и VGWLX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.