PortfoliosLab logo
Сравнение FPURX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPURX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FPURX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.51%
424.22%
FPURX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPURX:

-0.16

FXAIX:

0.54

Коэф-т Сортино

FPURX:

-0.11

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FPURX:

0.98

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FPURX:

-0.12

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FPURX:

-0.42

FXAIX:

2.28

Индекс Язвы

FPURX:

6.11%

FXAIX:

4.59%

Дневная вол-ть

FPURX:

15.66%

FXAIX:

19.56%

Макс. просадка

FPURX:

-33.59%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FPURX:

-16.05%

FXAIX:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.85% против 11.95% соответственно.


FPURX

С начала года

-4.86%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-5.27%

1 год

-3.14%

5 лет

2.85%

10 лет

2.85%

FXAIX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.46%

1 год

9.84%

5 лет

15.27%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPURX и FXAIX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FPURX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPURX: 0.50%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPURX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPURX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPURX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FPURX: -0.16
FXAIX: 0.54
Коэффициент Сортино FPURX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPURX: -0.11
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FPURX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FPURX: 0.98
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FPURX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FPURX: -0.12
FXAIX: 0.56
Коэффициент Мартина FPURX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FPURX: -0.42
FXAIX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.54
FPURX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и FXAIX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.88%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и FXAIX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.05%
-9.83%
FPURX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 8.94%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
14.39%
FPURX
FXAIX