PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREFX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PREFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREFX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		-9.48%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%35.32%36.59%-0.46%28.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.98% против 14.14% соответственно.

PREFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-9.30%
1 год
15.23%
3 года*
19.43%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.98%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PREFX:
PREFX с TRBCXPREFX с SWPPXPREFX с POMIXPREFX с PRGTXPREFX с VFIAXPREFX с SCHDPREFX с VTSAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PREFX и VOO

PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PREFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.01

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.55

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

7.31

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между PREFX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и VOO

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и VOO

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PREFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-33.99%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-11.98%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-24.52%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-33.99%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-5.55%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-3.72%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.55%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и VOO

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.34%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.47%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

18.11%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

16.82%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

17.99%

+3.22%