PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PREFX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREFX с SCHD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между PREFX и SCHD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PREFX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

PREFX:

11.50%

SCHD:

10.77%

Макс. просадка

PREFX:

-0.91%

SCHD:

-0.97%

Текущая просадка

PREFX:

-0.18%

SCHD:

-0.27%

Доходность по периодам

PREFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PREFX и SCHD

PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PREFX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PREFX
Ранг риск-скорректированной доходности PREFX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PREFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и SCHD

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и SCHD

Максимальная просадка PREFX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки SCHD в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и SCHD

Загрузка...