Сравнение PREFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или SCHD.
Основные характеристики
| PREFX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.25% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 44.92% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 6.22% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.88% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.36% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 15.03 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 16.71% | 11.32% |
| Макс. просадка | -56.70% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PREFX и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и SCHD
С начала года, PREFX показывает доходность 33.25%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.36% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и SCHD
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и SCHD
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.18% | 0.26% | 0.22% | 0.04% | 0.05% | 0.30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и SCHD
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и SCHD
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.