PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREFX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREFX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.13%
10.89%
PREFX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, PREFX показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.09% против 11.40% соответственно.


PREFX

С начала года

31.33%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

14.13%

1 год

36.39%

5 лет (среднегодовая)

15.13%

10 лет (среднегодовая)

13.09%

SCHD

С начала года

16.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

10.89%

1 год

25.41%

5 лет (среднегодовая)

12.67%

10 лет (среднегодовая)

11.40%

Основные характеристики


PREFXSCHD
Коэф-т Шарпа2.162.27
Коэф-т Сортино2.853.27
Коэф-т Омега1.401.40
Коэф-т Кальмара2.473.34
Коэф-т Мартина12.2712.25
Индекс Язвы2.94%2.05%
Дневная вол-ть16.67%11.06%
Макс. просадка-56.70%-33.37%
Текущая просадка-1.70%-1.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREFX и SCHD

PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
График комиссии PREFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PREFX и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREFX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.162.27
Коэффициент Сортино PREFX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.853.27
Коэффициент Омега PREFX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.40
Коэффициент Кальмара PREFX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.473.34
Коэффициент Мартина PREFX, с текущим значением в 12.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.2712.25
PREFX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.27
PREFX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и SCHD

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.16%0.18%0.26%0.22%0.04%0.05%0.30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и SCHD

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
-1.54%
PREFX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и SCHD

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
3.39%
PREFX
SCHD