Сравнение PREFX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или VFIAX.
Основные характеристики
| PREFX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.47% | 22.58% |
| Дох-ть за 1 год | 41.51% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | 5.59% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.41% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.21% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 14.65 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.65% | 12.14% |
| Макс. просадка | -56.70% | -55.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между PREFX и VFIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и VFIAX
С начала года, PREFX показывает доходность 30.47%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREFX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции VFIAX немного отстают с 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и VFIAX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и VFIAX
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.18% | 0.26% | 0.22% | 0.04% | 0.05% | 0.30% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и VFIAX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и VFIAX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.