Сравнение PREFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 25.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREFX имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции SWPPX немного впереди с 13.12%.
PREFX
31.33%
2.04%
14.13%
36.39%
15.13%
13.09%
SWPPX
25.53%
1.18%
12.20%
32.17%
15.57%
13.12%
Основные характеристики
| PREFX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 12.27 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 12.30% |
| Макс. просадка | -56.70% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.70% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и SWPPX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между PREFX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и SWPPX
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.18% | 0.26% | 0.22% | 0.04% | 0.05% | 0.30% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и SWPPX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и SWPPX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.