Сравнение PREFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или SWPPX.
Основные характеристики
| PREFX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.60% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 42.72% | 37.54% |
| Дох-ть за 3 года | 6.34% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.75% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.40% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 14.59 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.59% | 12.34% |
| Макс. просадка | -56.70% | -55.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между PREFX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и SWPPX
С начала года, PREFX показывает доходность 33.60%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 26.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREFX имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции SWPPX немного отстают с 13.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и SWPPX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и SWPPX
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.16% | 0.18% | 0.26% | 0.22% | 0.04% | 0.05% | 0.30% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и SWPPX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и SWPPX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.