PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7799183097

CUSIP

779918309

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 дек. 2000 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PREFX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Популярные сравнения:
PREFX с POMIX PREFX с PRGTX PREFX с SWPPX PREFX с TRBCX PREFX с SCHD PREFX с VFIAX PREFX с VTSAX PREFX с SWLGX PREFX с PRWAX PREFX с PRMTX
Популярные сравнения:
PREFX с POMIX PREFX с PRGTX PREFX с SWPPX PREFX с TRBCX PREFX с SCHD PREFX с VFIAX PREFX с VTSAX PREFX с SWLGX PREFX с PRWAX PREFX с PRMTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) показал доход в 0.75% с начала года и 17.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PREFX составила 14.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

PREFX

С начала года

0.75%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-0.04%

1 год

17.16%

3 года

18.79%

5 лет

15.16%

10 лет

14.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PREFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.68%-3.86%-8.21%2.13%8.86%0.75%
20243.19%7.31%1.90%-4.37%5.68%6.25%-1.62%2.47%2.45%-0.11%6.75%-0.78%32.37%
20237.67%-1.68%5.85%0.98%3.50%6.71%2.78%-0.96%-5.43%-1.45%10.99%4.09%36.98%
2022-10.51%-4.05%2.66%-12.20%-2.16%-7.68%12.12%-4.63%-9.44%5.58%5.05%-7.46%-30.52%
2021-1.02%1.95%-0.12%6.96%-1.49%6.25%3.05%3.26%-5.52%7.50%-0.85%1.06%22.20%
20201.77%-6.53%-12.98%15.36%8.51%3.67%7.13%7.95%-3.67%-2.00%10.73%4.20%35.32%
201910.61%4.72%2.07%4.56%-5.08%7.03%1.96%-1.49%-1.26%2.24%4.84%1.89%36.04%
20187.76%-2.48%-0.99%0.40%3.45%0.96%2.19%4.82%0.09%-9.03%2.38%-8.62%-0.46%
20173.86%3.72%0.81%2.72%3.23%0.34%2.37%0.92%1.75%3.11%2.77%0.35%29.13%
2016-8.74%-0.58%6.40%0.55%2.24%-1.30%5.30%-0.56%0.26%-2.80%2.40%0.08%2.44%
2015-0.66%6.98%-0.26%-0.44%1.95%-1.05%3.26%-5.63%-3.89%7.95%0.44%-1.67%6.30%
2014-2.17%5.74%-3.57%-3.06%3.62%2.31%-1.87%4.60%-1.97%3.63%3.04%-0.45%9.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PREFX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PREFX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.35$0.37$1.27$1.01$0.21$0.39$0.89$0.05$0.13$0.91

Дивидендный доход

0.84%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.55%1.36%3.08%0.22%0.55%4.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2014$0.91$0.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund показал максимальную просадку в 56.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 608 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.7%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.60821 апр. 2011 г.874
-44.94%31 янв. 2001 г.4197 окт. 2002 г.69919 июл. 2005 г.1118
-35.95%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3308 февр. 2024 г.559
-33.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.701 июл. 2020 г.93
-22.83%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...