PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7799183097

CUSIP

779918309

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 дек. 2000 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PREFX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PREFX с POMIX PREFX с PRGTX PREFX с SWPPX PREFX с TRBCX PREFX с SCHD PREFX с VFIAX PREFX с VTSAX PREFX с SWLGX PREFX с PRWAX PREFX с PRMTX
Популярные сравнения:
PREFX с POMIX PREFX с PRGTX PREFX с SWPPX PREFX с TRBCX PREFX с SCHD PREFX с VFIAX PREFX с VTSAX PREFX с SWLGX PREFX с PRWAX PREFX с PRMTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) показал доход в -5.23% с начала года и 10.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PREFX составила 12.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

PREFX

С начала года

-5.23%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-6.62%

1 год

10.49%

5 лет

13.48%

10 лет

12.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PREFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.68%-3.86%-8.21%2.13%2.41%-5.23%
20243.19%7.31%1.90%-4.37%5.68%6.25%-1.62%2.47%2.45%-0.11%6.75%-1.59%31.29%
20237.67%-1.68%5.85%0.98%3.50%6.71%2.78%-0.96%-5.43%-1.45%10.99%3.46%36.14%
2022-10.51%-4.05%2.66%-12.20%-2.16%-7.68%12.12%-4.63%-9.44%5.58%5.05%-8.22%-31.10%
2021-1.02%1.95%-0.12%6.96%-1.49%6.25%3.05%3.26%-5.52%7.50%-0.85%-1.01%19.69%
20201.77%-6.53%-12.98%15.36%8.51%3.67%7.13%7.95%-3.67%-2.00%10.73%2.15%32.65%
201910.61%4.72%2.07%4.56%-5.08%7.03%1.96%-1.49%-1.26%2.24%4.84%1.48%35.50%
20187.76%-2.48%-0.99%0.40%3.45%0.96%2.19%4.82%0.09%-9.03%2.38%-9.64%-1.57%
20173.86%3.72%0.81%2.72%3.23%0.34%2.37%0.92%1.75%3.11%2.77%-2.42%25.57%
2016-8.74%-0.58%6.40%0.55%2.24%-1.30%5.30%-0.56%0.26%-2.80%2.40%0.08%2.44%
2015-0.66%6.98%-0.26%-0.44%1.95%-1.05%3.26%-5.63%-3.89%7.95%0.44%-2.17%5.77%
2014-2.17%5.74%-3.57%-3.06%3.62%2.31%-1.87%4.60%-1.97%3.63%3.04%-4.56%5.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PREFX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PREFX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.06$0.05$0.08$0.05$0.01$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.16%0.18%0.26%0.22%0.04%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2014$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund показал максимальную просадку в 56.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 608 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund составляет 9.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.7%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.60821 апр. 2011 г.874
-44.94%31 янв. 2001 г.4197 окт. 2002 г.69919 июл. 2005 г.1118
-37.26%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.587
-33.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.701 июл. 2020 г.93
-22.94%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...