Сравнение PREFX с POMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PREFX и POMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREFX и POMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | -9.48% | 16.30% | 32.37% | 36.98% | -30.52% | 22.19% | 35.32% | 36.59% | -0.46% | 28.80% |
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | -3.92% | 18.47% | 23.48% | 26.38% | -19.64% | 25.39% | 19.82% | 30.95% | -5.57% | 19.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у POMIX с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции POMIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 13.36% соответственно.
PREFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.98%
POMIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и POMIX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.
Доходность на риск
PREFX vs. POMIX — Ранг доходности на риск
PREFX
POMIX
Сравнение PREFX c POMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREFX | POMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.09 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.65 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.28 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 6.12 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREFX | POMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.09 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PREFX и POMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и POMIX
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.94% | 1.36% | 2.82% | 0.22% | 0.55% |
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 3.42% | 3.29% | 1.76% | 1.46% | 1.49% | 1.53% | 1.55% | 1.91% | 2.89% | 0.20% | 2.41% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и POMIX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и POMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREFX | POMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -55.54% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -12.46% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -25.56% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -35.05% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -6.11% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -10.71% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.95% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и POMIX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREFX | POMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.49% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.56% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 18.78% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.56% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 18.50% | +2.71% |