Сравнение PREFX с POMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. POMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или POMIX.
Основные характеристики
| PREFX | POMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.58% | 17.57% |
| Дох-ть за 1 год | 33.90% | 27.70% |
| Дох-ть за 3 года | 6.03% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.62% | 14.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.30% | 12.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 17.01% | 13.44% |
| Макс. просадка | -56.70% | -55.54% |
| Текущая просадка | -3.37% | -0.74% |
Корреляция
Корреляция между PREFX и POMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и POMIX
С начала года, PREFX показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у POMIX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции POMIX по среднегодовой доходности: 14.30% против 12.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и POMIX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREFX c POMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и POMIX
Дивидендная доходность PREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности POMIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.50% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.55% | 1.36% | 3.08% | 0.22% | 0.55% | 4.27% | 2.27% |
POMIX T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund | 1.24% | 1.46% | 1.49% | 1.53% | 1.55% | 1.72% | 2.89% | 1.63% | 2.41% | 2.08% | 1.49% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и POMIX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и POMIX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.