Сравнение PREFX с TRBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или TRBCX.
Основные характеристики
| PREFX | TRBCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.58% | 24.44% |
| Дох-ть за 1 год | 33.90% | 36.85% |
| Дох-ть за 3 года | 6.03% | 4.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.62% | 14.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.30% | 14.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 17.01% | 18.59% |
| Макс. просадка | -56.70% | -54.56% |
| Текущая просадка | -3.37% | -4.54% |
Корреляция
Корреляция между PREFX и TRBCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и TRBCX
С начала года, PREFX показывает доходность 21.58%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 24.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREFX имеют среднегодовую доходность 14.30%, а акции TRBCX немного отстают с 14.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и TRBCX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREFX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и TRBCX
Дивидендная доходность PREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности TRBCX в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.50% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.55% | 1.36% | 3.08% | 0.22% | 0.55% | 4.27% | 2.27% |
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 2.80% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и TRBCX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и TRBCX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеют волатильность 5.53% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.