PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREFX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PREFXTRBCX
Дох-ть с нач. г.33.60%36.46%
Дох-ть за 1 год42.72%45.15%
Дох-ть за 3 года6.34%6.36%
Дох-ть за 5 лет15.75%15.97%
Дох-ть за 10 лет13.40%14.97%
Коэф-т Шарпа2.572.50
Коэф-т Сортино3.343.25
Коэф-т Омега1.471.46
Коэф-т Кальмара2.552.49
Коэф-т Мартина14.5913.69
Индекс Язвы2.92%3.30%
Дневная вол-ть16.59%18.05%
Макс. просадка-56.70%-54.56%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PREFX и TRBCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PREFX и TRBCX

С начала года, PREFX показывает доходность 33.60%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью 36.46%. За последние 10 лет акции PREFX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 13.40% против 14.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.16%
16.45%
PREFX
TRBCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREFX и TRBCX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.


PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
График комиссии PREFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREFX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREFX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREFX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREFX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREFX, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.59
TRBCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBCX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBCX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBCX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBCX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBCX, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.69

Сравнение коэффициента Шарпа PREFX и TRBCX

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.50
PREFX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и TRBCX

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.16%0.18%0.26%0.22%0.04%0.05%0.30%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
2.56%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и TRBCX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PREFX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и TRBCX

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеют волатильность 4.95% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
4.90%
PREFX
TRBCX