PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREFX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PREFXPRGTX
Дох-ть с нач. г.33.60%34.14%
Дох-ть за 1 год42.72%45.37%
Дох-ть за 3 года6.34%-16.18%
Дох-ть за 5 лет15.75%6.50%
Дох-ть за 10 лет13.40%2.72%
Коэф-т Шарпа2.572.01
Коэф-т Сортино3.342.61
Коэф-т Омега1.471.35
Коэф-т Кальмара2.550.75
Коэф-т Мартина14.599.07
Индекс Язвы2.92%4.97%
Дневная вол-ть16.59%22.43%
Макс. просадка-56.70%-73.10%
Текущая просадка0.00%-42.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PREFX и PRGTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PREFX и PRGTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREFX показывает доходность 33.60%, а PRGTX немного выше – 34.14%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 13.40% против 2.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.12%
17.69%
PREFX
PRGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREFX и PRGTX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PREFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREFX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREFX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREFX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREFX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREFX, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.59
PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.07

Сравнение коэффициента Шарпа PREFX и PRGTX

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.01
PREFX
PRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и PRGTX

Ни PREFX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.16%0.18%0.26%0.22%0.04%0.05%0.30%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и PRGTX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-42.00%
PREFX
PRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) составляет 4.95%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PREFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
6.11%
PREFX
PRGTX