PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREFX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREFX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.93%
9.89%
PREFX
PRGTX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREFX показывает доходность 33.48%, а PRGTX немного ниже – 33.25%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 13.19% против 2.51% соответственно.


PREFX

С начала года

33.48%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

14.93%

1 год

38.17%

5 лет (среднегодовая)

15.01%

10 лет (среднегодовая)

13.19%

PRGTX

С начала года

33.25%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

9.89%

1 год

38.74%

5 лет (среднегодовая)

5.44%

10 лет (среднегодовая)

2.51%

Основные характеристики


PREFXPRGTX
Коэф-т Шарпа2.291.72
Коэф-т Сортино2.992.29
Коэф-т Омега1.421.31
Коэф-т Кальмара2.620.66
Коэф-т Мартина12.997.78
Индекс Язвы2.94%4.98%
Дневная вол-ть16.65%22.41%
Макс. просадка-56.70%-73.10%
Текущая просадка-0.09%-42.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREFX и PRGTX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PREFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Корреляция

Корреляция между PREFX и PRGTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREFX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREFX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.291.72
Коэффициент Сортино PREFX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.992.29
Коэффициент Омега PREFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.31
Коэффициент Кальмара PREFX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.620.66
Коэффициент Мартина PREFX, с текущим значением в 12.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.997.78
PREFX
PRGTX

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
1.72
PREFX
PRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и PRGTX

Ни PREFX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.16%0.18%0.26%0.22%0.04%0.05%0.30%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и PRGTX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
-42.38%
PREFX
PRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) составляет 5.27%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PREFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
5.73%
PREFX
PRGTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab