Сравнение PREFX с PRGTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREFX показывает доходность 4.20%, а PRGTX немного ниже – 4.07%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 14.09% против 6.04% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGTX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PREFX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) составляет 5.20%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PREFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.