PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREFX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREFX с PRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PREFX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREFX и PRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		-9.48%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%35.32%36.59%-0.46%28.80%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%

Доходность по периодам

С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью -2.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PREFX имеют среднегодовую доходность 14.98%, а акции PRGTX немного впереди с 15.61%.

PREFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-9.30%
1 год
15.23%
3 года*
19.43%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.98%

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с PREFX:
PREFX с TRBCXPREFX с SWPPXPREFX с POMIXPREFX с VFIAXPREFX с SCHDPREFX с VTSAXPREFX с SWLGX
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAXPRGTX с VTI

Сравнение комиссий PREFX и PRGTX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Доходность на риск

PREFX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFXPRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.39

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.01

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.72

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

8.49

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREFX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFXPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.12

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между PREFX и PRGTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и PRGTX

Ни PREFX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и PRGTX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и PRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREFXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-71.18%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-13.95%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-65.29%

+29.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-65.29%

+29.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-9.10%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-21.68%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.47%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) составляет 6.84%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что PREFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREFXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

10.21%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

18.23%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

28.07%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

31.79%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

28.20%

-6.99%