Сравнение PRDMX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDMX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -9.37% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -7.91% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.14% соответственно.
PRDMX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.52%
VLIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDMX и VLIFX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
PRDMX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
PRDMX
VLIFX
Сравнение PRDMX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDMX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | -0.36 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -0.41 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.57 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | -1.87 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.36 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRDMX и VLIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и VLIFX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности VLIFX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 17.09% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.34% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и VLIFX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -61.48% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -11.81% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -21.91% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -35.51% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -14.80% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -15.68% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.62% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и VLIFX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 3.92% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 9.69% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 16.90% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 16.78% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 17.80% | +3.63% |