PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEXMX с SWMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEXMXSWMCX
Дох-ть с нач. г.20.39%15.85%
Дох-ть за 1 год41.07%32.13%
Дох-ть за 3 года0.93%3.43%
Дох-ть за 5 лет11.30%10.96%
Коэф-т Шарпа2.272.41
Коэф-т Сортино3.143.35
Коэф-т Омега1.391.42
Коэф-т Кальмара1.441.79
Коэф-т Мартина13.2213.93
Индекс Язвы3.15%2.31%
Дневная вол-ть18.33%13.36%
Макс. просадка-57.28%-40.34%
Текущая просадка0.00%-1.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PEXMX и SWMCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEXMX и SWMCX

С начала года, PEXMX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 15.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.10%
10.04%
PEXMX
SWMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEXMX и SWMCX

PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии SWMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEXMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEXMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.22
SWMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWMCX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWMCX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWMCX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWMCX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWMCX, с текущим значением в 13.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.93

Сравнение коэффициента Шарпа PEXMX и SWMCX

Показатель коэффициента Шарпа PEXMX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXMX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.41
PEXMX
SWMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXMX и SWMCX

Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SWMCX в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
0.87%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
1.28%1.49%1.50%1.00%1.45%1.40%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEXMX и SWMCX

Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и SWMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.08%
PEXMX
SWMCX

Волатильность

Сравнение волатильности PEXMX и SWMCX

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.87%
3.09%
PEXMX
SWMCX