Сравнение PEXMX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEXMX или SWMCX.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и SWMCX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEXMX показывает доходность 20.12%, а SWMCX немного ниже – 19.30%.
PEXMX
20.12%
4.12%
13.52%
34.69%
11.17%
9.69%
SWMCX
19.30%
1.86%
11.08%
30.56%
11.50%
N/A
Основные характеристики
| PEXMX | SWMCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 11.21 | 13.40 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 2.33% |
| Дневная вол-ть | 17.90% | 13.26% |
| Макс. просадка | -57.28% | -40.34% |
| Текущая просадка | -2.74% | -1.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и SWMCX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между PEXMX и SWMCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEXMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и SWMCX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SWMCX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 0.87% | 1.05% | 1.32% | 0.75% | 0.65% | 1.06% | 1.29% | 1.13% | 1.15% | 0.95% | 1.08% | 0.74% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и SWMCX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и SWMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и SWMCX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.