PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDMX имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции NEEGX немного отстают с 12.74%.

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий PRDMX и NEEGX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PRDMX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.56

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.16

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.25

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

10.67

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.56

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между PRDMX и NEEGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и NEEGX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и NEEGX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-53.60%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-15.15%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-43.35%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-43.35%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-7.54%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-10.95%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.61%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и NEEGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) составляет 7.23%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

11.31%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

20.91%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

32.23%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

28.04%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

25.01%

-3.55%