PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCT с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRCT с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности PRCT и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCT и AGNC

2026 (YTD)20252024202320222021
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		-19.39%-60.93%92.13%0.89%66.09%-40.37%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%-2.87%

Фундаментальные показатели

EPS

PRCT:

-$2.58

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/S

PRCT:

3.05

AGNC:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$308.05M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$196.23M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$89.40M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -3.40%.

PRCT

1 день
1.40%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-19.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-55.58%
3 года*
-3.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROCEPT BioRobotics Corporation

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с PRCT:
PRCT с SGMTPRCT с TILPRCT с NVOPRCT с PSECPRCT с SOUNPRCT с AIPRCT с FSLEX
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

PRCT vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCT
Ранг доходности на риск PRCT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCT c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCTAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.95

0.97

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.53

1.34

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.19

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.11

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

3.75

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCT vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCTAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

0.97

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.42

-0.58

Корреляция

Корреляция между PRCT и AGNC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и AGNC

PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок PRCT и AGNC

Максимальная просадка PRCT за все время составила -77.18%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCTAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.18%

-54.56%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.12%

-18.71%

-46.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.50%

-14.91%

-59.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.05%

-13.60%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.14%

5.55%

+35.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и AGNC

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCTAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.09%

9.58%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.69%

15.07%

+29.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.80%

22.88%

+35.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.82%

25.71%

+39.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.82%

25.31%

+39.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
76.38M
1.26B
(PRCT) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию