PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRCT с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PRCT с AGNC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCT или AGNC.

Корреляция

Корреляция между PRCT и AGNC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRCT и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

-0.20

AGNC:

0.38

Коэф-т Сортино

PRCT:

0.26

AGNC:

0.71

Коэф-т Омега

PRCT:

1.03

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRCT:

-0.19

AGNC:

0.35

Коэф-т Мартина

PRCT:

-0.41

AGNC:

1.38

Индекс Язвы

PRCT:

23.69%

AGNC:

6.87%

Дневная вол-ть

PRCT:

64.95%

AGNC:

21.50%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

PRCT:

-45.26%

AGNC:

-18.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCT:

$3.01B

AGNC:

$9.18B

EPS

PRCT:

-$1.69

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/S

PRCT:

12.09

AGNC:

15.73

Коэффициент P/B

PRCT:

7.55

AGNC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$249.12M

AGNC:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$154.96M

AGNC:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$80.65M

AGNC:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -32.39%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 2.68%.

PRCT

С начала года

-32.39%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

-44.11%

1 год

-13.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGNC

С начала года

2.68%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

0.22%

1 год

8.00%

5 лет

7.67%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCT
Ранг риск-скорректированной доходности PRCT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCT c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и AGNC

PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.00%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок PRCT и AGNC

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и AGNC

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
69.16M
-418.00M
(PRCT) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию