Сравнение PRCT с FSLEX

С начала года, PRCT показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у FSLEX с доходностью -3.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа FSLEX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и FSLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRCT и FSLEX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

Максимальная просадка PRCT за все время составила -77.18%, что больше максимальной просадки FSLEX в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и FSLEX.

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.