Сравнение PRCT с NVO
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PRCT in Medical Devices, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, PRCT returned -6.78%/yr vs -16.72%/yr for NVO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCT показывает доходность -16.31%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -14.57%.
PRCT
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -56.11%
- 3 года*
- -6.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -14.57%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- -38.01%
- 3 года*
- -16.72%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам PRCT и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -16.31% | -60.93% | 92.13% | 0.89% | 66.09% | -40.37% |
NVO Novo Nordisk A/S | -14.57% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 10.60% |
Correlation
The correlation between PRCT and NVO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PRCT:
-$2.46
NVO:
$27.42
PRCT:
3.41
NVO:
0.57
PRCT:
$322.02M
NVO:
$327.80B
PRCT:
$206.01M
NVO:
$268.30B
PRCT:
-$90.33M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. NVO — Ранг доходности на риск
PRCT
NVO
Сравнение PRCT c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCT | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.88 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.69 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.03 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.47 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок PRCT и NVO
Максимальная просадка PRCT за все время составила -78.17%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.17% | -74.70% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.63% | -55.03% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.17% | -74.70% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.52% | -69.48% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -17.76% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 36.88% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и NVO
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.70% | 7.84% | +12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.16% | 37.83% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 51.76% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.85% | 38.21% | +26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.85% | 32.49% | +32.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и NVO
PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.29% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRCT и NVO
PRCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PROCEPT BioRobotics Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.95M при выручке в 83.13M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
PRCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PROCEPT BioRobotics Corporation сообщила об операционной прибыли в -32.61M при выручке в 83.13M, что соответствует операционной рентабельности -39.2%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
PRCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PROCEPT BioRobotics Corporation сообщила о чистой прибыли в -31.64M при выручке в 83.13M, что соответствует чистой рентабельности -38.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRCT and NVO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (20.70%) compared to NVO (7.84%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -78.17% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор