Сравнение PRCT с SGMT
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PRCT in Medical Devices, SGMT in Biotechnology. Over the past 3 years, PRCT returned -19.63%/yr vs -21.72%/yr for SGMT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и SGMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCT показывает доходность -38.97%, что значительно ниже, чем у SGMT с доходностью 29.22%.
PRCT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -13.12%
- 6 месяцев
- -37.05%
- С начала года
- -38.97%
- 1 год
- -66.34%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGMT
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 21.43%
- 6 месяцев
- 22.20%
- С начала года
- 29.22%
- 1 год
- -19.98%
- 3 года*
- -21.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCT и SGMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -38.97% | -60.93% | 92.13% | 11.82% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 29.22% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
Correlation
The correlation between PRCT and SGMT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between PRCT and SGMT shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRCT:
$1.09B
SGMT:
$249.25M
PRCT:
-$2.76
SGMT:
-$1.34
PRCT:
$322.02M
SGMT:
$0.00
PRCT:
$206.01M
SGMT:
$0.00
PRCT:
-$90.33M
SGMT:
-$48.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. SGMT — Ранг доходности на риск
PRCT
SGMT
Сравнение PRCT c SGMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Sagimet Biosciences Inc. (SGMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCT | SGMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.36 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.57 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCT и SGMT
Максимальная просадка PRCT за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки SGMT в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и SGMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -89.69% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.12% | -55.57% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.74% | -89.69% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.69% | -58.47% | -22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.73% | -65.70% | +32.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.26% | 34.82% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и SGMT
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 17.59% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.38% | 59.86% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.32% | 86.47% | -23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.61% | 149.09% | -83.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.61% | 149.09% | -83.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и SGMT
Ни PRCT, ни SGMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и SGMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Sagimet Biosciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRCT and SGMT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (20.45%) compared to SGMT (17.59%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -80.74% vs SGMT's -89.69%.
SGMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и SGMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор