Сравнение PRCT с SGMT
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PRCT in Medical Devices, SGMT in Biotechnology. Over the past year, PRCT returned -56.11% vs 88.98% for SGMT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и SGMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCT показывает доходность -16.31%, что значительно ниже, чем у SGMT с доходностью 15.88%.
PRCT
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -56.11%
- 3 года*
- -6.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGMT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 88.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCT и SGMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -16.31% | -60.93% | 92.13% | 14.82% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 15.88% | 31.56% | -16.97% | -66.02% |
Correlation
The correlation between PRCT and SGMT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
PRCT:
-$2.46
SGMT:
-$1.34
PRCT:
$322.02M
SGMT:
$0.00
PRCT:
$206.01M
SGMT:
$0.00
PRCT:
-$90.33M
SGMT:
-$48.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. SGMT — Ранг доходности на риск
PRCT
SGMT
Сравнение PRCT c SGMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Sagimet Biosciences Inc. (SGMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCT | SGMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.61 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.67 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCT | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.86 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.17 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PRCT и SGMT
Максимальная просадка PRCT за все время составила -78.17%, что меньше максимальной просадки SGMT в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и SGMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.17% | -89.69% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.63% | -55.57% | -11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.52% | -62.76% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -65.96% | +34.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 33.39% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и SGMT
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.70% | 17.43% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.16% | 60.82% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 104.39% | -44.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.85% | 151.73% | -86.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.85% | 151.73% | -86.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и SGMT
Ни PRCT, ни SGMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и SGMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Sagimet Biosciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRCT and SGMT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (20.70%) compared to SGMT (17.43%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -78.17% vs SGMT's -89.69%.
SGMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и SGMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор