Сравнение PRCT с SGMT
PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) and SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PRCT in Medical Devices, SGMT in Biotechnology. Over the past year, PRCT returned -64.62% vs -29.50% for SGMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRCT и SGMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCT показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у SGMT с доходностью 17.06%.
PRCT
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -28.10%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -36.59%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGMT
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- -29.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCT и SGMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation | -33.73% | -60.93% | 92.13% | 11.82% |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 17.06% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
Correlation
The correlation between PRCT and SGMT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PRCT:
-$2.46
SGMT:
-$1.34
PRCT:
$322.02M
SGMT:
$0.00
PRCT:
$206.01M
SGMT:
$0.00
PRCT:
-$90.33M
SGMT:
-$48.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCT vs. SGMT — Ранг доходности на риск
PRCT
SGMT
Сравнение PRCT c SGMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Sagimet Biosciences Inc. (SGMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCT | SGMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.53 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.86 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCT и SGMT
Максимальная просадка PRCT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки SGMT в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и SGMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCT | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -89.69% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.70% | -55.57% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.03% | -62.38% | -16.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.15% | -65.83% | +33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.64% | 34.34% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCT и SGMT
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCT | SGMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 12.40% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.20% | 59.59% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.31% | 88.64% | -27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.52% | 150.31% | -84.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.52% | 150.31% | -84.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCT и SGMT
Ни PRCT, ни SGMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRCT и SGMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Sagimet Biosciences Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRCT and SGMT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCT has higher volatility (19.21%) compared to SGMT (12.40%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -79.29% vs SGMT's -89.69%.
SGMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCT и SGMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор