PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRCT с FDFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRCT и FDFIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PRCT и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
93.54%
38.50%
PRCT
FDFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

1.63

FDFIX:

2.20

Коэф-т Сортино

PRCT:

3.05

FDFIX:

2.92

Коэф-т Омега

PRCT:

1.35

FDFIX:

1.41

Коэф-т Кальмара

PRCT:

4.82

FDFIX:

3.27

Коэф-т Мартина

PRCT:

13.01

FDFIX:

14.41

Индекс Язвы

PRCT:

7.91%

FDFIX:

1.91%

Дневная вол-ть

PRCT:

63.21%

FDFIX:

12.52%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

FDFIX:

-33.77%

Текущая просадка

PRCT:

-18.38%

FDFIX:

-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность 93.68%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью 25.59%.


PRCT

С начала года

93.68%

1 месяц

-12.44%

6 месяцев

35.46%

1 год

90.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDFIX

С начала года

25.59%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

8.87%

1 год

26.21%

5 лет

14.71%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRCT c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRCT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.632.20
Коэффициент Сортино PRCT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.052.92
Коэффициент Омега PRCT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.41
Коэффициент Кальмара PRCT, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.823.27
Коэффициент Мартина PRCT, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.0114.41
PRCT
FDFIX

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.63
2.20
PRCT
FDFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и FDFIX

PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


TTM2023202220212020201920182017
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
0.88%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%

Просадки

Сравнение просадок PRCT и FDFIX

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и FDFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.38%
-2.92%
PRCT
FDFIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и FDFIX

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.25%
3.69%
PRCT
FDFIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab