PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCT с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCT с FDFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRCT (PROCEPT BioRobotics Corporation) is a stock, while FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, PRCT returned -6.78%/yr vs 22.62%/yr for FDFIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRCT и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -16.31%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 11.53%.

PRCT

1 день
-1.61%
1 месяц
6.04%
С начала года
-16.31%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-56.11%
3 года*
-6.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDFIX

1 день
0.22%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCT и FDFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		-16.31%-60.93%92.13%0.89%66.09%-40.37%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.53%17.59%25.06%26.27%-18.10%6.73%

Correlation

The correlation between PRCT and FDFIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PROCEPT BioRobotics Corporation

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с PRCT:
PRCT с SGMTPRCT с TILPRCT с NVOPRCT с AGNCPRCT с FSLEXPRCT с AIPRCT с PSEC
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

PRCT vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCT
Ранг доходности на риск PRCT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCT c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCTFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.47

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
3.34

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.45

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.28

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

14.96

-16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCT vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCTFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.47

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.82

-0.97

Просадки

Сравнение просадок PRCT и FDFIX

Максимальная просадка PRCT за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCTFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.17%

-33.77%

-44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.63%

-8.99%

-57.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.17%

-18.76%

-59.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.52%

0.00%

-73.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-4.58%

-27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.15%

1.97%

+46.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и FDFIX

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCTFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.70%

2.92%

+17.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.16%

9.03%

+39.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.94%

11.96%

+47.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.85%

16.95%

+47.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.85%

18.59%

+46.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и FDFIX

PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRCT and FDFIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCT has higher volatility (20.70%) compared to FDFIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, PRCT dropped -78.17% vs FDFIX's -33.77%.

FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCT и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор