PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRCT с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRCT и PSEC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PRCT и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
72.87%
-20.84%
PRCT
PSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

0.85

PSEC:

-0.69

Коэф-т Сортино

PRCT:

1.95

PSEC:

-0.77

Коэф-т Омега

PRCT:

1.22

PSEC:

0.88

Коэф-т Кальмара

PRCT:

1.70

PSEC:

-0.53

Коэф-т Мартина

PRCT:

5.09

PSEC:

-1.96

Индекс Язвы

PRCT:

10.41%

PSEC:

9.53%

Дневная вол-ть

PRCT:

62.37%

PSEC:

26.86%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

PRCT:

-27.10%

PSEC:

-31.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCT:

$3.92B

PSEC:

$1.88B

EPS

PRCT:

-$1.95

PSEC:

-$0.25

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$156.26M

PSEC:

$355.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$92.16M

PSEC:

$240.64M

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$65.56M

PSEC:

$298.67M

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью 0.81%.


PRCT

С начала года

-9.96%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

26.35%

1 год

51.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSEC

С начала года

0.81%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-12.62%

1 год

-16.20%

5 лет

3.15%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCT и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCT
Ранг риск-скорректированной доходности PRCT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCT c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRCT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.85-0.69
Коэффициент Сортино PRCT, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.95-0.77
Коэффициент Омега PRCT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.220.88
Коэффициент Кальмара PRCT, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.70-0.53
Коэффициент Мартина PRCT, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.005.09-1.96
PRCT
PSEC

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.85
-0.69
PRCT
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и PSEC

PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSEC
Prospect Capital Corporation
15.70%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок PRCT и PSEC

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-27.10%
-31.63%
PRCT
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и PSEC

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
15.05%
3.88%
PRCT
PSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab