PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRCT с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PRCTPSEC
Дох-ть с нач. г.132.40%-18.47%
Дох-ть за 1 год214.19%-11.65%
Дох-ть за 3 года33.25%-11.87%
Коэф-т Шарпа3.32-0.59
Коэф-т Сортино4.84-0.62
Коэф-т Омега1.550.90
Коэф-т Кальмара5.40-0.49
Коэф-т Мартина28.36-1.95
Индекс Язвы7.38%8.13%
Дневная вол-ть63.15%26.41%
Макс. просадка-63.51%-61.51%
Текущая просадка-1.69%-32.43%

Фундаментальные показатели


PRCTPSEC
Рыночная капитализация$5.27B$1.91B
EPS-$1.95$0.34
Общая выручка (12 мес.)$199.84M$566.93M
Валовая прибыль (12 мес.)$112.10M$394.29M
EBITDA (12 мес.)-$98.77M$311.02M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PRCT и PSEC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRCT и PSEC

С начала года, PRCT показывает доходность 132.40%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -18.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
49.14%
-16.23%
PRCT
PSEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRCT c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRCT, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRCT, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRCT, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRCT, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRCT, с текущим значением в 28.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0028.36
PSEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSEC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSEC, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSEC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSEC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSEC, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.95

Сравнение коэффициента Шарпа PRCT и PSEC

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32
-0.59
PRCT
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и PSEC

PRCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRCT
PROCEPT BioRobotics Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSEC
Prospect Capital Corporation
16.44%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%11.76%

Просадки

Сравнение просадок PRCT и PSEC

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, примерно равная максимальной просадке PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.69%
-32.43%
PRCT
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и PSEC

PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) имеет более высокую волатильность в 30.74% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что PRCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.74%
16.43%
PRCT
PSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию