PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPVIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPVIX с VSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PPVIX returned 10.83%/yr vs 10.57%/yr for VSIIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PPVIX charges 0.96%/yr vs 0.06%/yr for VSIIX.

Доходность

Сравнение доходности PPVIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPVIX показывает доходность 11.72%, а VSIIX немного выше – 12.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPVIX имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции VSIIX немного отстают с 10.57%.

PPVIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.63%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.83%
1 год
29.42%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.83%

VSIIX

1 день
0.85%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.26%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPVIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		11.72%8.18%16.09%20.00%-9.20%32.00%3.61%23.19%-14.74%6.94%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		12.06%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between PPVIX and VSIIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2004 г.

0.98

The correlation between PPVIX and VSIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap Value Fund II

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PPVIX:
PPVIX с VOOPPVIX с TQQQPPVIX с SPYPPVIX с PRVIXPPVIX с SACAXPPVIX с PTEAXPPVIX с SSCVX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с FSKAXVSIIX с SPY

Доходность на риск

PPVIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPVIX
Ранг доходности на риск PPVIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPVIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPVIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPVIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPVIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPVIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPVIXVSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.85

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.70

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.16

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

11.19

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPVIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPVIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPVIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPVIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PPVIX и VSIIX

Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и VSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPVIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.79%

-62.05%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.87%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-24.09%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-24.09%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-45.38%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-8.52%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.50%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PPVIX и VSIIX

Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPVIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.09%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.43%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.20%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

19.77%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

21.83%

+0.81%

Сравнение комиссий PPVIX и VSIIX

PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPVIX и VSIIX

Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности VSIIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		7.95%8.88%20.81%3.11%11.81%15.05%0.76%0.88%26.50%6.37%5.98%11.97%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.76%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PPVIX and VSIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSIIX has higher volatility (4.09%) compared to PPVIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, PPVIX dropped -64.79% vs VSIIX's -62.05%.

PPVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPVIX и VSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор