Сравнение PPVIX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPVIX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции VSIIX немного отстают с 10.09%.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и VSIIX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
PPVIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
PPVIX
VSIIX
Сравнение PPVIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.63 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и VSIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и VSIIX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и VSIIX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -62.05% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -14.16% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -24.09% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -45.38% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.14% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.57% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.44% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и VSIIX
Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.53% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.24% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 20.68% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 19.85% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 21.83% | +0.83% |