Сравнение PPVIX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PPVIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 10.48% против 1.96% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и PTEAX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PPVIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PPVIX
PTEAX
Сравнение PPVIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.02 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.92 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 2.95 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и PTEAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и PTEAX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и PTEAX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -38.72% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -4.78% | -9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -17.37% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -17.37% | -28.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -2.66% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -5.95% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.50% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и PTEAX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 1.09% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 1.82% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 4.92% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 3.96% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 4.39% | +18.27% |