PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPVIX с PTEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPVIX с PTEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) and PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) are both mutual funds - PPVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Principal, while PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal. Over the past 10 years, PPVIX returned 10.83%/yr vs 2.01%/yr for PTEAX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. PPVIX charges 0.96%/yr vs 0.73%/yr for PTEAX.

Доходность

Сравнение доходности PPVIX и PTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPVIX показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у PTEAX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции PPVIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 10.83% против 2.01% соответственно.

PPVIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.63%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.83%
1 год
29.42%
3 года*
17.56%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.83%

PTEAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.98%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.36%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPVIX и PTEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		11.72%8.18%16.09%20.00%-9.20%32.00%3.61%23.19%-14.74%6.94%
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		1.38%4.68%2.10%6.35%-12.18%2.71%4.80%9.05%0.44%6.44%

Correlation

The correlation between PPVIX and PTEAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2004 г.

-0.11

The correlation between PPVIX and PTEAX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap Value Fund II

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с PPVIX:
PPVIX с VOOPPVIX с TQQQPPVIX с SPYPPVIX с PRVIXPPVIX с SACAXPPVIX с SSCVXPPVIX с BSCMX
Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с PMDIXPTEAX с SACAXPTEAX с BATVXPTEAX с PLTNXPTEAX с PHTYXPTEAX с PLFIXPTEAX с LTINX

Доходность на риск

PPVIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPVIX
Ранг доходности на риск PPVIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPVIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPVIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPVIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPVIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPVIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPVIXPTEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.33

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.79

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.21

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

7.44

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPVIX vs. PTEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPVIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTEAX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPVIX и PTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPVIXPTEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PPVIX и PTEAX

Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и PTEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPVIXPTEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.79%

-38.72%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-3.10%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.89%

-5.31%

-17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-17.37%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

-17.37%

-28.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.55%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-5.93%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.92%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PPVIX и PTEAX

Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPVIXPTEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.03%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

2.10%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

2.95%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

4.00%

+17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

4.40%

+18.24%

Сравнение комиссий PPVIX и PTEAX

PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PTEAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPVIX и PTEAX

Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности PTEAX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		7.95%8.88%20.81%3.11%11.81%15.05%0.76%0.88%26.50%6.37%5.98%11.97%
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.82%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%

Часто задаваемые вопросы

PPVIX and PTEAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPVIX has higher volatility (3.88%) compared to PTEAX (1.03%). In terms of maximum drawdown, PPVIX dropped -64.79% vs PTEAX's -38.72%.

PTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPVIX и PTEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор