Сравнение PPVIX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 2.19% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции PPVIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.28% против 15.32% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.28%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и VSCAX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
PPVIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
PPVIX
VSCAX
Сравнение PPVIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.79 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.64 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 6.36 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и VSCAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и VSCAX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что сопоставимо с доходностью VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.69% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и VSCAX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -57.77% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -16.56% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -25.29% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -57.77% | +11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -11.43% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.94% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.49% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и VSCAX
Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 4.68%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 8.31% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 16.64% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 25.77% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 23.13% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 26.70% | -4.05% |