Сравнение PPVIX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPVIX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции TASCX немного отстают с 10.35%.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и TASCX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
PPVIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
PPVIX
TASCX
Сравнение PPVIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.56 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.26 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.36 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 10.07 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.56 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и TASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и TASCX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и TASCX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -58.55% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -12.12% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -30.26% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -40.45% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -3.47% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.66% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.84% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и TASCX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 3.86% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.69% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 18.59% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 25.48% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 24.17% | -1.51% |