Сравнение PPVIX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 2.19% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PPVIX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.40% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.28%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и PMDIX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PPVIX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PPVIX
PMDIX
Сравнение PPVIX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.15 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.84 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 3.45 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и PMDIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и PMDIX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.69% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и PMDIX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -46.47% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -14.51% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -21.36% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -46.47% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -10.55% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -5.33% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.54% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и PMDIX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеют волатильность 4.68% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.92% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 10.82% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 20.60% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 18.76% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 20.22% | +2.43% |