Сравнение PMDIX с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 6.22% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции PMDIX превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.66% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
PEY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и PEY
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
PMDIX vs. PEY — Ранг доходности на риск
PMDIX
PEY
Сравнение PMDIX c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.26 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.50 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 1.25 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.26 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и PEY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и PEY
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PEY в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.66% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и PEY
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -72.81% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -13.28% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -17.90% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -41.55% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -3.40% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -12.97% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.44% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и PEY
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.26% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 9.87% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 17.86% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.38% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 18.90% | +1.32% |