Сравнение PMDIX с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dividend Achiever 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMDIX или PEY.
Основные характеристики
| PMDIX | PEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.43% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 26.56% | 16.45% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | 8.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.59% | 8.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 10.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 16.61% | 16.33% |
| Макс. просадка | -46.47% | -72.82% |
| Текущая просадка | -0.87% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и PEY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и PEY
С начала года, PMDIX показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и PEY
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PEY в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMDIX c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и PEY
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PEY в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.95% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% | 4.64% | 4.41% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.35% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и PEY
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и PEY
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.