Сравнение PMDIX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.66% против 13.12% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и UMCVX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
PMDIX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
PMDIX
UMCVX
Сравнение PMDIX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.55 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.09 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.32 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 9.88 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.55 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и UMCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и UMCVX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и UMCVX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -59.30% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -15.59% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -25.10% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -45.77% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -7.09% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -10.11% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.67% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и UMCVX
Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 5.67%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.58% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 14.67% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 23.60% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 27.16% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 25.10% | -4.87% |