Сравнение PMDIX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PMDIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 9.40% против 1.93% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и PTEAX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PMDIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PMDIX
PTEAX
Сравнение PMDIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.84 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 2.97 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.07 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и PTEAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и PTEAX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и PTEAX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -38.72% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -4.78% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -17.37% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -17.37% | -29.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -2.95% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.95% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.49% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и PTEAX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 1.01% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 1.80% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 4.92% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 3.96% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 4.39% | +15.83% |