Сравнение PMDIX с FZIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. FZIPX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и FZIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и FZIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -16.31% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | -1.78% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью -1.78%.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
FZIPX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и FZIPX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.
Доходность на риск
PMDIX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск
PMDIX
FZIPX
Сравнение PMDIX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | FZIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.86 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 4.98 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и FZIPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и FZIPX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности FZIPX в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.27% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и FZIPX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и FZIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -42.71% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.33% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -28.19% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -9.61% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -9.09% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.31% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и FZIPX
Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.41% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.90% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 22.07% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 20.87% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 23.95% | -3.73% |